第一章 巴塞尔协议与全球银行监管

1- 巴塞尔资本协议的演进主线

2- 巴塞尔协议的出台背景

3- 巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容

4- 巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质

5- 巴塞尔Ⅲ新资本协议(巴塞尔IV)

主要修改及其重要影响

信用风险的计量与调整要点

操作风险的计量与调整要点

市场风险的计量与调整要点

6- 总损失吸收能力(TLAC)

什么是TLAC

TLAC的主要构成与计量要求

TLAC的监管要求

其他要点

7- 巴塞尔协议与全面风险管理

商业银行日常经营所面临的主要风险

当前中国商业银行的风险管理现状

风险管理的基本流程与方法

全面风险管理架构

理解三道防线与内部审计

分享：某跨国银行的三道防线

进一步理解风险偏好及其作用

分享：某跨国银行的风险偏好与风险文化

8- 系统重要性金融机构管理

全球系统重要性银行

定义

评定方法

中国系统重要性银行

定义

评定方法与框架

监管演进的主线

全球系统重要性保险机构

9- 其他分享(招商银行参观考察)

第二章 进一步理解经济资本

1- 什么是经济资本，监管资本与账面资本

2- 经济资本如何计量

3- 分享：某跨国银行的经济资本计量方式

4- 经济资本的主要用途：要点

5- 如何将经济资本应用于商业银行的日常经营

6- 分享：某跨国银行的经济资本应用实践

7- 其他分享：

简单的计量学知识

RAROC的计算

SVA/VA的计算

ROTE的计算

其他

第三章 中国商业银行的资本管理

1- 中国监管机构对商业银行监管的发展主线

2- 中国监管机构对资本充足率的监管要求

各项资本构成及其理解要点

资本充足率要求

3- 中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践

IPO

定增

次级债

二级资本债

优先股

永续债

其他

小结：提升资本充足率的一般方法

4- 商业银行资本规划要求

5- 商业银行杠杆率要求

6- 商业银行压力测试

压力测试的一般要求

如何进行压力测试

分享：跨国银行的压力测试实践

第四章 商业银行资本与三大风险资产计量

1- 理解信用风险，评级与违约概率

2- 什么是风险的迁移及其对资本管理的要求

3- 信用风险资本度量：

权重法与内部评级法

中国大型银行的计量实践

中国股份制银行的计量实践

中国城商行与农商行的计量实践

4- 操作风险资本度量：

中国大型银行的计量实践

中国股份制银行的计量实践

中国城商行与农商行的计量实践

5- 市场风险的定义，涵盖与进一步理解

6- 市场风险的识别：主要影响因素

7- 市场风险的管理流程框架

8- 理解交易账户和银行账户

9- 银行账户利率风险进一步理解

10- 进一步理解：市场风险与交易对手信用风险

监管要求

计量方法

第五章 商业银行提升风险管理的路径：基于实践的思考与分享

1- 风险管理部门的架构调整

2- 如何做到前瞻式的风险管理与资本管理

3- 重新理解三道防线

4- 结语：

商业银行风险管理的运行和发展轨迹

金融科技对风险管理的影响

「贾宏波老师:巴塞尔协议，经济资本与商业银行资本管理」咨询电话：18612932723(同微信)　高老师